PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 10.56% против 64.43% соответственно.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EZJ and SOXL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.52

The correlation between EZJ and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и SOXL

Секторы
EZJ
SOXL

Промышленность

26.0%

-

Технологии

19.1%
100.0%

Финансовые услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

EZJ
26.0%
SOXL

-

Технологии

EZJ
19.1%
SOXL
100.0%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
SOXL

-

Здравоохранение

EZJ
6.2%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
SOXL

-

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
SOXL

-

Недвижимость

EZJ
2.3%
SOXL

-

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
SOXL

-

Энергетика

EZJ
1.1%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EZJ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
12.69

-11.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.98

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.69

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

29.80

-27.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

102.14

-95.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

12.69

-11.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EZJ и SOXL

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-90.46%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-43.47%

+16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-87.88%

+56.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-90.46%

+31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-90.46%

+31.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.36%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-35.01%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

12.66%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 8.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

41.05%

-32.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

81.57%

-50.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

102.16%

-62.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

107.25%

-70.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

99.05%

-64.52%

Сравнение комиссий EZJ и SOXL

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и SOXL

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and SOXL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to EZJ (8.46%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 10.56% for EZJ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.03% for SOXL.

EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор