Сравнение EZJ с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
EZJ и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EZJ и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 11.06% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и SHRT
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
EZJ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
EZJ
SHRT
Сравнение EZJ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.57 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.77 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.50 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -0.91 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.57 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.36 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и SHRT составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и SHRT
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и SHRT
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -18.97% | -39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -17.65% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -12.67% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -7.22% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 9.64% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и SHRT
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 5.62% | +13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 10.51% | +20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 14.59% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 12.65% | +23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 12.65% | +21.90% |