PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZJ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZJ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZJ и SHRT


2026 (YTD)202520242023
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
11.08%42.72%3.31%11.06%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.


EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Japan

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий EZJ и SHRT

EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

EZJ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZJSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.57

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.77

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.50

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

-0.91

+8.22

EZJ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EZJSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.57

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.36

+0.57

Корреляция

Корреляция между EZJ и SHRT составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и SHRT

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZJ и SHRT

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


EZJSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-18.97%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-17.65%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-12.67%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-7.22%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

9.64%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и SHRT

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EZJSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

5.62%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

10.51%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

14.59%

+29.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

12.65%

+23.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

12.65%

+21.90%