Сравнение EZJ с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
EZJ и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 10.14% против 2.00% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и PST
И EZJ, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. PST — Ранг доходности на риск
EZJ
PST
Сравнение EZJ c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.19 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.36 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.17 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 0.28 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.19 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.39 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и PST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и PST
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и PST
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -79.25% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -8.22% | -18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -16.19% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -36.07% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -64.94% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -61.45% | +40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 5.00% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и PST
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 3.88% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 6.53% | +24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 11.89% | +32.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 15.57% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 13.33% | +21.22% |