PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZJ с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

EZJ и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZJ и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		11.08%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 10.14% против -32.91% соответственно.

EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWVEZJ с EWJEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с EW
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий EZJ и GUSH

EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan

Доходность на риск

EZJ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.35

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.26

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

3.14

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.79

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.35

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.43

+0.64

Корреляция

Корреляция между EZJ и GUSH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и GUSH

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EZJ и GUSH

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EZJGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-99.98%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-43.67%

+16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-73.64%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-99.94%

+41.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-99.77%

+82.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-92.81%

+71.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

17.57%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и GUSH

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZJGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

16.69%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

39.24%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

67.59%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

68.73%

-32.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

94.30%

-59.75%