PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с GSJY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs 9.19%/yr for GSJY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции GSJY по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.19% соответственно.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Correlation

The correlation between EZJ and GSJY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.90

The correlation between EZJ and GSJY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и GSJY

Секторы
EZJ
GSJY

Промышленность

26.0%
26.3%

Технологии

19.1%
17.5%

Финансовые услуги

17.6%
18.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.0%

Здравоохранение

6.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
3.4%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Энергетика

1.1%
3.4%

Промышленность

EZJ
26.0%
GSJY
26.3%

Технологии

EZJ
19.1%
GSJY
17.5%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
GSJY
18.1%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
GSJY
13.4%

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
GSJY
6.0%

Здравоохранение

EZJ
6.2%
GSJY
5.8%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
GSJY
3.3%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
GSJY
3.4%

Недвижимость

EZJ
2.3%
GSJY
1.5%

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
GSJY
1.4%

Энергетика

EZJ
1.1%
GSJY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP

Доходность на риск

EZJ vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.56

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.27

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.16

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

7.21

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSJY равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EZJ и GSJY

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и GSJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-32.53%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-14.08%

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-14.96%

-16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-32.53%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-32.53%

-26.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-2.26%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-7.58%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

4.21%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и GSJY

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

4.11%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

15.17%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

19.44%

+20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

18.06%

+18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

17.04%

+17.49%

Сравнение комиссий EZJ и GSJY

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и GSJY

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GSJY в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EZJ and GSJY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs GSJY's -32.53%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.56% vs 9.19% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.56% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

GSJY has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.60% for EZJ.

EZJ is categorized as Leveraged Equities, while GSJY is Japan Equities. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.25% for GSJY.

GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор