Сравнение EZJ с GSJY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).
EZJ и GSJY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и GSJY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и GSJY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 7.59% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 5.58% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции GSJY по среднегодовой доходности: 9.86% против 9.01% соответственно.
EZJ
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 51.97%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.86%
GSJY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и GSJY
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.
Доходность на риск
EZJ vs. GSJY — Ранг доходности на риск
EZJ
GSJY
Сравнение EZJ c GSJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | GSJY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.01 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.22 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 8.27 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.51 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и GSJY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и GSJY
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности GSJY в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.92% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.88% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и GSJY
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и GSJY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -32.53% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -14.08% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -32.53% | -26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -32.53% | -26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -9.25% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -7.62% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 3.78% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и GSJY
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 9.06% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | 15.18% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 22.22% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 17.96% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 16.97% | +17.59% |