Сравнение EZJ с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EZJ и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.37% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и DIG
И EZJ, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. DIG — Ранг доходности на риск
EZJ
DIG
Сравнение EZJ c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.86 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.00 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и DIG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и DIG
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и DIG
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -97.04% | +38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -35.40% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -46.02% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -92.53% | +33.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -49.79% | +32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -64.47% | +43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 17.32% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и DIG
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 12.95% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 28.78% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 49.96% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 51.73% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 57.63% | -23.08% |