Сравнение EZJ с BITU
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EZJ returned 62.45% vs -78.69% for BITU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
EZJ
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 62.45%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 11.65%
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZJ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 27.24% | 42.72% | -12.04% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between EZJ and BITU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. BITU — Ранг доходности на риск
EZJ
BITU
Сравнение EZJ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.95 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -1.47 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и BITU
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -83.16% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -83.16% | +56.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -83.16% | +75.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.23% | -35.67% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 53.56% | -44.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 16.40%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 26.62% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 69.77% | -35.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.14% | 88.34% | -46.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.14% | 97.36% | -60.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 97.36% | -62.62% |
Сравнение комиссий EZJ и BITU
И EZJ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и BITU
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.87% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and BITU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to EZJ (16.40%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, EZJ leads with 62.45% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZJ has performed better with a 62.45% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 1.87% for EZJ.
EZJ is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор