Сравнение EZJ с BITU
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EZJ returned 59.09% vs -79.54% for BITU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
EZJ
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.82%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZJ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 22.21% | 42.72% | -12.04% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between EZJ and BITU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. BITU — Ранг доходности на риск
EZJ
BITU
Сравнение EZJ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.95 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -1.40 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и BITU
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -83.45% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -83.45% | +56.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -80.46% | +69.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -36.79% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 56.89% | -47.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 14.72%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 21.27% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 70.10% | -35.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 88.22% | -45.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 96.74% | -59.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 96.74% | -62.04% |
Сравнение комиссий EZJ и BITU
И EZJ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и BITU
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.94% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and BITU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to EZJ (14.72%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, EZJ leads with 59.09% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZJ has performed better with a 59.09% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 1.94% for EZJ.
EZJ is categorized as Japan Equities, while BITU is Cryptocurrency. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор