Сравнение EZJ с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
EZJ и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EZJ и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 7.59% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -3.99% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
EZJ
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 51.97%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.86%
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и BITO
И EZJ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. BITO — Ранг доходности на риск
EZJ
BITO
Сравнение EZJ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.58 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.62 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.49 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -1.02 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.58 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и BITO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и BITO
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.92% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и BITO
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -77.86% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -50.05% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -47.60% | +27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -36.58% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 23.92% | -16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и BITO
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 10.67% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | 36.60% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 45.24% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 55.75% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 55.75% | -21.19% |