Сравнение EZET с UGA
EZET (Franklin Ethereum ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EZET charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EZET и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -40.23%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам EZET и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | -3.73% |
Correlation
The correlation between EZET and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. UGA — Ранг доходности на риск
EZET
UGA
Сравнение EZET c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.37 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.86 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.27 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.12 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и UGA
Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -86.59% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -14.88% | -48.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -14.75% | -48.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -36.76% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 6.20% | +31.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и UGA
Текущая волатильность для Franklin Ethereum ETF (EZET) составляет 9.68%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что EZET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 11.64% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 30.48% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 35.27% | +33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.29% | 34.40% | +37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 37.27% | +35.02% |
Сравнение комиссий EZET и UGA
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и UGA
Ни EZET, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
EZET and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор