Сравнение EZET с ETH-USD
EZET (Franklin Ethereum ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, EZET returned -37.93% vs -34.03% for ETH-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EZET и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZET показывает доходность -47.07%, а ETH-USD немного выше – -46.29%.
EZET
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -33.07%
- С начала года
- -47.07%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -37.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам EZET и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.07% | -11.23% | -3.68% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | -4.38% |
Correlation
The correlation between EZET and ETH-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between EZET and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
EZET
ETH-USD
Сравнение EZET c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.51 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.89 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.74 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и ETH-USD
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.56%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -94.01% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -67.02% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -67.02% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.81% | -50.88% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 44.01% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и ETH-USD
Franklin Ethereum ETF (EZET) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 14.46% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 14.30% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.47% | 46.06% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 56.49% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.70% | 59.61% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.70% | 78.01% | -5.31% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and ETH-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.46%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.56% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор