Сравнение EZBC с WNTR
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EZBC is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, EZBC returned -43.07% vs 100.15% for WNTR. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EZBC charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.02M | $3.97M | $6.71M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам EZBC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | 0.80% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between EZBC and WNTR is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between EZBC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
EZBC
WNTR
Сравнение EZBC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.36 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.96 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и WNTR
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -42.65% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -42.65% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -12.93% | -35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -20.10% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 16.86% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и WNTR
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 8.14%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 12.79% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 46.85% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 54.57% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 53.24% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 53.24% | -3.82% |
Сравнение комиссий EZBC и WNTR
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и WNTR
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to EZBC (8.14%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -43.07% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -43.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор