Сравнение EZBC с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EZBC с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или GBTC.

Корреляция

Корреляция между EZBC и GBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности EZBC и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EZBC

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.36

GBTC:

0.11

Коэф-т Сортино

EZBC:

0.91

GBTC:

0.57

Коэф-т Омега

EZBC:

1.10

GBTC:

1.07

Коэф-т Кальмара

EZBC:

0.71

GBTC:

0.18

Коэф-т Мартина

EZBC:

1.57

GBTC:

0.40

Индекс Язвы

EZBC:

12.47%

GBTC:

15.71%

Дневная вол-ть

EZBC:

54.16%

GBTC:

55.49%

Макс. просадка

EZBC:

-27.49%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

EZBC:

-20.45%

GBTC:

-20.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность -9.05%, а GBTC немного ниже – -9.27%.

EZBC

С начала года

-9.05%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

37.65%

1 год

21.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-9.27%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

36.73%

1 год

8.01%

5 лет

54.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZBC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EZBC: 0.36

GBTC: 0.11

Коэффициент Сортино

EZBC: 0.91

GBTC: 0.57

Коэффициент Омега

EZBC: 1.10

GBTC: 1.07

Коэффициент Кальмара

EZBC: 0.71

GBTC: 0.18

Коэффициент Мартина

EZBC: 1.57

GBTC: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EZBC

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и GBTC

Ни EZBC, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EZBC Franklin Bitcoin ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и GBTC

Максимальная просадка EZBC за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EZBC

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и GBTC

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.72% и 16.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EZBC

GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EZBC с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EZBC и GBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и GBTC

EZBC

GBTC

Сравнение EZBC c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и GBTC

Просадки

Сравнение просадок EZBC и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество