PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZBC с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EZBC и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZBC и GBTC

2026 (YTD)20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-23.42%-6.56%100.18%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%81.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность -23.42%, а GBTC немного ниже – -23.71%.

EZBC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-44.70%
1 год
-23.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

EZBC vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 55
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZBC c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBCGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.54

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.53

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.95

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZBC vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZBCGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Корреляция

Корреляция между EZBC и GBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и GBTC

Ни EZBC, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и GBTC

Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

EZBCGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-89.91%

+40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-49.55%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.69%

-47.02%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-43.48%

+29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.44%

23.57%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и GBTC

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 10.87% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZBCGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

10.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

36.69%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

45.22%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

64.17%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.05%

82.54%

-31.49%