PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZBC с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с GBTC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZBC или GBTC.

Корреляция

Корреляция между EZBC и GBTC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EZBC и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.55%
81.67%
EZBC
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZBC:

0.74

GBTC:

0.44

Коэф-т Сортино

EZBC:

1.37

GBTC:

1.00

Коэф-т Омега

EZBC:

1.16

GBTC:

1.12

Коэф-т Кальмара

EZBC:

1.43

GBTC:

0.71

Коэф-т Мартина

EZBC:

3.17

GBTC:

1.56

Индекс Язвы

EZBC:

12.73%

GBTC:

15.81%

Дневная вол-ть

EZBC:

54.48%

GBTC:

55.75%

Макс. просадка

EZBC:

-28.23%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

EZBC:

-12.37%

GBTC:

-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -0.14%.

EZBC

С начала года

0.18%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

36.86%

1 год

46.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-0.14%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

36.08%

1 год

29.91%

5 лет

54.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZBC и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг риск-скорректированной доходности EZBC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZBC c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EZBC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZBC: 0.74
GBTC: 0.44
Коэффициент Сортино EZBC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZBC: 1.37
GBTC: 1.00
Коэффициент Омега EZBC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EZBC: 1.16
GBTC: 1.12
Коэффициент Кальмара EZBC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZBC: 1.43
GBTC: 0.71
Коэффициент Мартина EZBC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZBC: 3.17
GBTC: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.74
0.44
EZBC
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и GBTC

Ни EZBC, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и GBTC

Максимальная просадка EZBC за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-12.74%
EZBC
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и GBTC

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.67% и 16.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
16.51%
EZBC
GBTC