Сравнение EZA с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
EZA и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и EMCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -2.04% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 1.96%.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и EMCR
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.
Доходность на риск
EZA vs. EMCR — Ранг доходности на риск
EZA
EMCR
Сравнение EZA c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.06 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.67 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EZA и EMCR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и EMCR
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EMCR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и EMCR
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EMCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -34.28% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -13.84% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -34.28% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -10.23% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -9.49% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.61% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и EMCR
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 9.47% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 14.87% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 20.89% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 18.81% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 19.68% | +11.63% |