Сравнение EZA с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
EZA и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 7.86% против 6.00% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и EDOG
EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
EZA vs. EDOG — Ранг доходности на риск
EZA
EDOG
Сравнение EZA c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.03 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.55 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 10.28 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EZA и EDOG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и EDOG
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и EDOG
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -44.29% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -10.35% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -26.54% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -44.29% | -17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -5.47% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -11.29% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.60% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и EDOG
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 6.52% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 13.14% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 18.05% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 15.29% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.72% | +13.59% |