PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZA с CGL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

EZA и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZA и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZA и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.03%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.66%67.79%15.74%13.79%-7.69%-3.88%25.88%22.40%-10.71%19.39%
Разные валюты инструментов

EZA торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям CGL.TO по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.02% соответственно.

EZA

1 день
1.50%
1 месяц
-13.87%
С начала года
0.03%
6 месяцев
12.10%
1 год
52.70%
3 года*
24.18%
5 лет*
11.19%
10 лет*
7.86%

CGL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.80%
С начала года
6.75%
6 месяцев
20.00%
1 год
50.43%
3 года*
29.86%
5 лет*
17.83%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с PAF.L
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий EZA и CGL.TO

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.

EZA
iShares MSCI South Africa ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

EZA vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZACGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.13

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.36

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.59

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZACGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между EZA и CGL.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и CGL.TO

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.16%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZA и CGL.TO

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EZACGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-44.53%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-19.36%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-22.18%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-23.72%

-38.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-11.98%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-18.20%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

5.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и CGL.TO

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZACGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

10.82%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

25.47%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

30.25%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

20.97%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

19.30%

+12.01%