PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.06%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%17.52%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between EYLD and TAIL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.37

The correlation between EYLD and TAIL shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYLD и TAIL

Секторы
EYLD
TAIL

Финансовые услуги

20.9%
11.8%

Технологии

18.7%
35.6%

Промышленность

17.4%
8.3%

Энергетика

7.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.2%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Здравоохранение

2.1%
8.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
TAIL
11.8%

Технологии

EYLD
18.7%
TAIL
35.6%

Промышленность

EYLD
17.4%
TAIL
8.3%

Энергетика

EYLD
7.3%
TAIL
3.5%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
TAIL
10.1%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
TAIL
2.4%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
TAIL
4.9%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
TAIL
11.2%

Недвижимость

EYLD
2.3%
TAIL
1.9%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
TAIL
8.5%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWO
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

EYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-1.03

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.46

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.83

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.80

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

-2.01

+18.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-1.03

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.57

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.48

+1.04

Просадки

Сравнение просадок EYLD и TAIL

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-52.36%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.95%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-20.65%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-38.44%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-51.56%

+50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-29.12%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.35%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и TAIL

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.86%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

6.45%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

8.51%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

14.90%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

14.94%

+6.74%

Сравнение комиссий EYLD и TAIL

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и TAIL

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and TAIL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.49% for TAIL.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.59% for TAIL.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор