PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 9.87%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%17.95%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between EYLD and TAIL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов EYLD и TAIL

Секторы
EYLD
TAIL

Финансовые услуги

23.4%
11.1%

Технологии

16.2%
39.0%

Промышленность

14.8%
7.8%

Энергетика

7.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.6%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Здравоохранение

3.0%
8.3%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Финансовые услуги

EYLD
23.4%
TAIL
11.1%

Технологии

EYLD
16.2%
TAIL
39.0%

Промышленность

EYLD
14.8%
TAIL
7.8%

Энергетика

EYLD
7.2%
TAIL
3.1%

Потребительский циклический сектор

EYLD
7.1%
TAIL
9.9%

Коммуникационные услуги

EYLD
4.0%
TAIL
10.6%

Коммунальные услуги

EYLD
4.0%
TAIL
2.1%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
TAIL
4.5%

Здравоохранение

EYLD
3.0%
TAIL
8.3%

Недвижимость

EYLD
2.7%
TAIL
1.8%

Сырьевые материалы

EYLD
2.7%
TAIL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

EYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.96

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-1.36

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.68

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

-1.45

+11.57

EYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и TAIL

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-52.36%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.02%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-21.60%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-38.44%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-52.02%

+46.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-29.39%

+19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.64%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и TAIL

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.94%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

6.67%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

8.52%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

14.90%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

14.87%

+6.91%

Сравнение комиссий EYLD и TAIL

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и TAIL

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and TAIL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (6.85%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, EYLD leads with 9.87% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 9.87% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.95% for TAIL.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.59% for TAIL.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор