PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с TAIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 9.26%/yr vs -8.23%/yr for TAIL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.49%.

EYLD

1 день
-3.97%
1 месяц
1.24%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.27%
1 год
37.65%
3 года*
24.14%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

TAIL

1 день
1.03%
1 месяц
0.87%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-8.67%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.89%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%17.95%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.49%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between EYLD and TAIL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.37

The correlation between EYLD and TAIL shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYLD и TAIL

Секторы
EYLD
TAIL

Финансовые услуги

21.6%
11.1%

Технологии

21.5%
39.0%

Промышленность

16.7%
7.8%

Энергетика

6.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.9%

Коммунальные услуги

4.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.6%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Здравоохранение

1.9%
8.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Финансовые услуги

EYLD
21.6%
TAIL
11.1%

Технологии

EYLD
21.5%
TAIL
39.0%

Промышленность

EYLD
16.7%
TAIL
7.8%

Энергетика

EYLD
6.6%
TAIL
3.1%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.0%
TAIL
9.9%

Коммунальные услуги

EYLD
4.5%
TAIL
2.1%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.1%
TAIL
4.5%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.6%
TAIL
10.6%

Недвижимость

EYLD
2.0%
TAIL
1.8%

Здравоохранение

EYLD
1.9%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

EYLD
1.2%
TAIL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

EYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-1.03

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.47

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.83

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.78

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

-1.77

+14.68

EYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и TAIL

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-52.36%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.10%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-20.78%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-38.44%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-51.20%

+45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-29.23%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.94%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и TAIL

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

1.90%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

6.64%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

8.48%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

14.90%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

14.91%

+6.87%

Сравнение комиссий EYLD и TAIL

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и TAIL

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TAIL в 2.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.03%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and TAIL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (9.70%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, EYLD leads with 9.26% vs -8.23% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 9.26% return vs -8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.90% for TAIL.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.59% for TAIL.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор