PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с STXE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past 3 years, EYLD returned 22.75%/yr vs 25.30%/yr for STXE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 35.25%.

EYLD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
11.24%
С начала года
23.11%
1 год
34.71%
3 года*
22.75%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.37%
Всё время*
11.66%

STXE

1 день
-0.75%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
21.27%
С начала года
35.25%
1 год
59.14%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
$3.98M$4.02M$5.09M

STXE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF
$417.45K$480.46K$563.70K

Сравнение доходности по годам EYLD и STXE

2026 (YTD)202520242023
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.11%29.39%4.72%12.81%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		35.25%34.23%2.09%12.38%

Correlation

The correlation between EYLD and STXE is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.71

The correlation between EYLD and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EYLD и STXE

Секторы
EYLD
STXE

Финансовые услуги

27.0%
15.7%

Технологии

19.5%
40.3%

Промышленность

15.1%
5.0%

Энергетика

9.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.2%

Коммунальные услуги

5.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.7%

Сырьевые материалы

2.8%
6.2%

Здравоохранение

2.8%
0.6%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Финансовые услуги

EYLD
27.0%
STXE
15.7%

Технологии

EYLD
19.5%
STXE
40.3%

Промышленность

EYLD
15.1%
STXE
5.0%

Энергетика

EYLD
9.3%
STXE
3.5%

Потребительский циклический сектор

EYLD
8.2%
STXE
1.4%

Коммуникационные услуги

EYLD
5.3%
STXE
3.2%

Коммунальные услуги

EYLD
5.0%
STXE
1.1%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
STXE
1.7%

Сырьевые материалы

EYLD
2.8%
STXE
6.2%

Здравоохранение

EYLD
2.8%
STXE
0.6%

Недвижимость

EYLD
1.8%
STXE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с SCHFSTXE с STXTSTXE с VEUSTXE с KEMX

Доходность на риск

EYLD vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EYLD c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.98

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.53

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.92

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

10.65

-0.65

EYLD vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и STXE

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки STXE в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-20.38%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-20.38%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-20.38%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-12.14%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.98%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.57%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и STXE

Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 5.96%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

12.10%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

28.19%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

29.99%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

20.22%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

20.22%

-1.14%

Сравнение комиссий EYLD и STXE

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и STXE

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности STXE в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.94%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.86%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and STXE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (12.10%) compared to EYLD (5.96%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs STXE's -20.38%.

On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 22.75% for EYLD. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 1.86% for STXE.

They also come from different issuers: Cambria and Strive. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор