Сравнение EYLD с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EYLD и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.31% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.21% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.21%.
EYLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и SCHE
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
EYLD vs. SCHE — Ранг доходности на риск
EYLD
SCHE
Сравнение EYLD c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.19 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.71 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.80 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 6.65 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.19 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и SCHE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и SCHE
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SCHE в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.54% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.87% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и SCHE
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -36.20% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.29% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -33.77% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -8.76% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -12.71% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.28% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и SCHE
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.64% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.64% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 18.24% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.51% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 19.42% | +2.19% |