Сравнение EYLD с PIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).
EYLD и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и PIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 12.21%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и PIE
EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Доходность на риск
EYLD vs. PIE — Ранг доходности на риск
EYLD
PIE
Сравнение EYLD c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.65 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.19 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 14.46 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и PIE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и PIE
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности PIE в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и PIE
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и PIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -72.98% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.11% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -40.32% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -6.45% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -26.31% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.42% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и PIE
Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 8.15%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.27% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 16.60% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 23.31% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 20.10% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.10% | +0.52% |