Сравнение EYLD с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
EYLD и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.31% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 7.43%.
EYLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и GMOM
EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
EYLD vs. GMOM — Ранг доходности на риск
EYLD
GMOM
Сравнение EYLD c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.72 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.29 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.63 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 11.02 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и GMOM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и GMOM
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности GMOM в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.54% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и GMOM
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -25.03% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.57% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -19.16% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.70% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -7.89% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.52% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и GMOM
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.92% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 11.87% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 15.81% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.50% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 12.76% | +8.85% |