Сравнение EYLD с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
EYLD и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 3.22% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EYLD показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и AVES
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
EYLD vs. AVES — Ранг доходности на риск
EYLD
AVES
Сравнение EYLD c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.72 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.28 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.48 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 9.44 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и AVES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и AVES
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и AVES
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -27.40% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.90% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -10.06% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -7.91% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.39% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и AVES
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 8.15% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.78% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.88% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.08% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.73% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.73% | +4.89% |