PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

EYEG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и VCSH

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий EYEG и VCSH

EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EYEG vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.17

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

3.18

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.58

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

14.56

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.17

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.02

-0.11

Корреляция

Корреляция между EYEG и VCSH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и VCSH

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и VCSH

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-12.86%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-1.40%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.74%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.97%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.34%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и VCSH

AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.95%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.29%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

2.28%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

2.86%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

3.35%

+2.19%