Сравнение EYEG с LRGC
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both exchange-traded funds - EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, EYEG returned 5.83% vs 23.67% for LRGC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и LRGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 7.44%.
EYEG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYEG и LRGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 0.37% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 7.44% | 16.23% | 24.92% | 1.24% |
Correlation
The correlation between EYEG and LRGC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between EYEG and LRGC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. LRGC — Ранг доходности на риск
EYEG
LRGC
Сравнение EYEG c LRGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYEG | LRGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.38 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.89 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYEG | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.45 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EYEG и LRGC
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и LRGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -19.38% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -10.00% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.67% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.15% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.40% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и LRGC
Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 1.41%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.91% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 9.09% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 11.88% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 15.20% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 15.20% | -9.73% |
Сравнение комиссий EYEG и LRGC
EYEG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и LRGC
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности LRGC в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.54% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EYEG and LRGC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRGC has higher volatility (2.91%) compared to EYEG (1.41%). In terms of maximum drawdown, EYEG dropped -4.66% vs LRGC's -19.38%.
On 1-year performance, LRGC leads with 23.67% vs 5.83% for EYEG. On fees, EYEG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EYEG has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 23.67% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EYEG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.
EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.54% for LRGC.
EYEG is categorized as Corporate Bonds, while LRGC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.48% for LRGC.
LRGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и LRGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор