PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с LRGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

EYEG и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и LRGC

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий EYEG и LRGC

EYEG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EYEG vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.50

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.16

-0.25

Корреляция

Корреляция между EYEG и LRGC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и LRGC

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и LRGC

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-19.38%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-11.76%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-6.83%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.23%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.91%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и LRGC

Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 2.12%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.36%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

9.37%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

18.06%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

15.41%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

15.41%

-9.87%