PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с FLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).

EYEG и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и FLDR

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		0.61%5.41%5.71%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.34%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с IGSBFLDR с FLDBFLDR с BSV

Сравнение комиссий EYEG и FLDR

EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Доходность на риск

EYEG vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGFLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

4.45

-3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

6.66

-5.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.16

-1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

5.87

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

30.56

-26.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

4.45

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.60

+0.31

Корреляция

Корреляция между EYEG и FLDR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и FLDR

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FLDR в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.55%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и FLDR

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и FLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-12.23%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-0.76%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.19%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.36%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.15%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и FLDR

AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.42%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

0.57%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

0.98%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

1.21%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.32%

+0.22%