PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с CPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

EYEG и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и CPLS

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CPLS с доходностью -0.08%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с FIBR

Сравнение комиссий EYEG и CPLS

EYEG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CPLS в 0.33%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EYEG vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGCPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.94

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.68

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.30

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPLS равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGCPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.87

+0.04

Корреляция

Корреляция между EYEG и CPLS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и CPLS

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CPLS в 4.67%

TTM202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и CPLS

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGCPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-4.43%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.65%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.63%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.25%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.84%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и CPLS

AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с AB Core Plus Bond ETF (CPLS) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGCPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.76%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.58%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

4.43%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

4.86%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

4.86%

+0.68%