Сравнение EXXT.DE с FTGQ.DE
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) are both Nasdaq-100 funds. EXXT.DE is passively managed, while FTGQ.DE is actively managed. Over the past year, EXXT.DE returned 37.01% vs 16.10% for FTGQ.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.90%/yr for FTGQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и FTGQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FTGQ.DE с доходностью 7.60%.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
FTGQ.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и FTGQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | -0.84% |
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 7.60% | 1.05% | -3.86% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and FTGQ.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between EXXT.DE and FTGQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
FTGQ.DE
Сравнение EXXT.DE c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | FTGQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.23 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 11.47 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.86 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.25 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и FTGQ.DE
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки FTGQ.DE в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и FTGQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -19.13% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -3.80% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.17% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -5.88% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.41% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и FTGQ.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.30% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 5.09% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 8.64% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 12.69% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 12.69% | +7.01% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и FTGQ.DE
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и FTGQ.DE
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FTGQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and FTGQ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXXT.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXXT.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.90% for FTGQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и FTGQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор