PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXT.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXT.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

EXXT.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-4.27%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.01%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXXT.DE показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 18.43% против 13.67% соответственно.

EXXT.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-1.35%
1 год
15.97%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.28%
10 лет*
18.43%

SXR8.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
10.20%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPYEXXT.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EXXT.DE и SXR8.DE

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXXT.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXT.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.59

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

4.41

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXT.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.01

Корреляция

Корреляция между EXXT.DE и SXR8.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXT.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.75%

-33.78%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-13.42%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-23.32%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-33.78%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.21%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.22%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.32%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и SXR8.DE

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXT.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.77%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

8.64%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

17.20%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

15.19%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

16.14%

+3.59%