Сравнение EXXT.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EXXT.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXXT.DE или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXXT.DE и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и SPY
Основные характеристики
EXXT.DE:
0.23
SPY:
0.54
EXXT.DE:
0.45
SPY:
0.90
EXXT.DE:
1.06
SPY:
1.13
EXXT.DE:
0.19
SPY:
0.58
EXXT.DE:
0.61
SPY:
2.32
EXXT.DE:
8.45%
SPY:
4.69%
EXXT.DE:
22.37%
SPY:
20.01%
EXXT.DE:
-46.75%
SPY:
-55.19%
EXXT.DE:
-19.68%
SPY:
-8.61%
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.89% против 12.16% соответственно.
EXXT.DE
-16.07%
-4.87%
-7.02%
3.60%
15.95%
15.89%
SPY
-4.42%
-0.45%
-1.16%
13.04%
16.32%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXXT.DE и SPY
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXXT.DE и SPY
EXXT.DE
SPY
Сравнение EXXT.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и SPY
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.27% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% | 0.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и SPY
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и SPY
Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 14.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.