PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXT.DE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXT.DE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

EXXT.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-4.27%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.30%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%42.10%4.56%16.36%
Разные валюты инструментов

EXXT.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXXT.DE показывает доходность -4.27%, а QQQ немного ниже – -4.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXXT.DE имеют среднегодовую доходность 18.43%, а акции QQQ немного впереди с 18.67%.

EXXT.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-1.35%
1 год
15.97%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.28%
10 лет*
18.43%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.53%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.29%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с SPYEXXT.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий EXXT.DE и QQQ

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

EXXT.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXT.DEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.59

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.09

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

3.68

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXT.DEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между EXXT.DE и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и QQQ

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и QQQ

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXT.DEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.75%

-82.97%

+36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.62%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-35.12%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-35.12%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.86%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-32.99%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и QQQ

Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 5.06%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXT.DEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.49%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.00%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

24.84%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

22.03%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.61%

-2.88%