PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXT.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXT.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

EXXT.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-4.27%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.26%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXXT.DE показывает доходность -4.27%, а SXRV.DE немного выше – -4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXXT.DE имеют среднегодовую доходность 18.43%, а акции SXRV.DE немного впереди с 18.55%.

EXXT.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-1.35%
1 год
15.97%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.28%
10 лет*
18.43%

SXRV.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.07%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.34%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPYEXXT.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий EXXT.DE и SXRV.DE

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXXT.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXT.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

4.64

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXT.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между EXXT.DE и SXRV.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXT.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.75%

-32.80%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-13.34%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-31.33%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-31.33%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.60%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.62%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.41%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и SXRV.DE

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеют волатильность 5.06% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXT.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.03%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.89%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

20.62%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

19.86%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

19.67%

+0.06%