Сравнение EXXT.DE с IS3R.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE).

EXXT.DE и IS3R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. IS3R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и IS3R.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	-4.17%	6.87%	33.51%	51.27%	-30.11%	39.07%	34.53%	42.79%	2.90%	15.46%
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)	-0.78%	8.37%	37.95%	8.09%	-13.60%	24.50%	16.41%	31.50%	0.27%	16.07%

Доходность по периодам

С начала года, EXXT.DE показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции IS3R.DE по среднегодовой доходности: 18.44% против 13.31% соответственно.

EXXT.DE

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.97%

С начала года: -4.17%

6 месяцев: -1.94%

1 год: 15.74%

3 года*: 20.46%

5 лет*: 13.30%

10 лет*: 18.44%

IS3R.DE

1 день: -0.40%

1 месяц: -0.58%

С начала года: -0.78%

6 месяцев: 1.10%

1 год: 11.87%

3 года*: 17.59%

5 лет*: 10.18%

10 лет*: 13.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EXXT.DE:

EXXT.DE с CNDX.AS EXXT.DE с EQQQ.L EXXT.DE с SXR8.DE EXXT.DE с SXRV.DE EXXT.DE с QQQ EXXT.DE с SPY EXXT.DE с EQQQ.DE

Часто сравнивают с IS3R.DE:

IS3R.DE с IS3Q.DE IS3R.DE с VWCE.DE IS3R.DE с EXI2.DE IS3R.DE с GERD.DE IS3R.DE с 2B78.DE IS3R.DE с QDVX.DE IS3R.DE с GMVM.DE

Сравнение комиссий EXXT.DE и IS3R.DE

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IS3R.DE в 0.30%.

EXXT.DE

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

IS3R.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EXXT.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXXT.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IS3R.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXXT.DE	IS3R.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.59	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	0.95	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.13	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	1.99	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.83	7.59	-0.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3R.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXXT.DE	IS3R.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	0.59	+0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.59	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	0.77	+0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.75	-0.02

Корреляция

Корреляция между EXXT.DE и IS3R.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и IS3R.DE

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	0.19%	0.19%	0.26%	0.53%	0.41%	0.15%	0.32%	0.40%	0.28%	1.84%	0.84%	0.88%
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и IS3R.DE

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и IS3R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXXT.DE	IS3R.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.75%	-30.77%	-15.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.08%	-9.01%	-1.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.39%	-23.57%	-7.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.39%	-30.77%	-0.62%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.55%	-5.10%	-2.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.80%	-5.75%	-2.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	2.36%	+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и IS3R.DE

Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 4.72%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXXT.DE	IS3R.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.72%	7.54%	-2.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.94%	13.18%	-1.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.74%	19.95%	+0.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.91%	17.17%	+2.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.72%	17.07%	+2.65%

Сравнение EXXT.DE с IS3R.DE

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и IS3R.DE

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и IS3R.DE

Доходность по периодам

EXXT.DE

IS3R.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXXT.DE и IS3R.DE

Доходность на риск

EXXT.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

EXXT.DE

IS3R.DE

Сравнение EXXT.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXXT.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и IS3R.DE

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и IS3R.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и IS3R.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)