Сравнение EXW1.DE с SCHD
EXW1.DE (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EXW1.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW1.DE returned 10.49%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EXW1.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности EXW1.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXW1.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXW1.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции EXW1.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.49% соответственно.
EXW1.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам EXW1.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7.31% | 22.07% | 11.03% | 22.41% | -8.72% | 23.47% | -3.08% | 30.12% | -12.05% | 10.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between EXW1.DE and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between EXW1.DE and SCHD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW1.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EXW1.DE
SCHD
Сравнение EXW1.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW1.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 6.57 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 15.77 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.34 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок EXW1.DE и SCHD
Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -32.28% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -4.15% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -21.40% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -21.40% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -32.28% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.85% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -4.43% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.73% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW1.DE и SCHD
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW1.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.76% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 8.44% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 11.67% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.59% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.44% | +0.76% |
Сравнение комиссий EXW1.DE и SCHD
EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW1.DE и SCHD
Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.30% | 2.42% | 2.85% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EXW1.DE and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for EXW1.DE.
EXW1.DE is categorized as Europe Equities, while SCHD is Dividend. EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for EXW1.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для EXW1.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор