Сравнение EXW1.DE с CSX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L).
EXW1.DE и CSX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. CSX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXW1.DE или CSX5.L.
Основные характеристики
| EXW1.DE | CSX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 9.61% |
| Дох-ть за 1 год | 17.26% | 17.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 8.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 9.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.15% | 7.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 13.04% |
| Макс. просадка | -57.82% | -37.87% |
| Текущая просадка | -4.53% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между EXW1.DE и CSX5.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXW1.DE и CSX5.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXW1.DE показывает доходность 9.53%, а CSX5.L немного выше – 9.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXW1.DE имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции CSX5.L немного отстают с 7.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXW1.DE и CSX5.L
И EXW1.DE, и CSX5.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXW1.DE c CSX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW1.DE и CSX5.L
Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.82% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% | 3.66% | 3.93% |
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXW1.DE и CSX5.L
Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки CSX5.L в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и CSX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXW1.DE и CSX5.L
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) имеют волатильность 3.98% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.