PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXW1.DE с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXW1.DE с VUAA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

EXW1.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXW1.DE и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXW1.DE и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		-1.31%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%-3.08%11.24%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.65%3.44%33.54%22.89%-13.59%39.02%7.96%12.33%
Разные валюты инструментов

EXW1.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXW1.DE показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.59%.

EXW1.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.42%
3 года*
12.96%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.99%

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.24%
1 год
10.19%
3 года*
16.12%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EXW1.DE:
EXW1.DE с CSX5.LEXW1.DE с QDVX.DEEXW1.DE с IQQY.DEEXW1.DE с MEUD.LEXW1.DE с ITAEXW1.DE с SPYEXW1.DE с QDV5.DE
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий EXW1.DE и VUAA.L

EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

EXW1.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW1.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXW1.DEVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.60

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.91

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.37

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

7.92

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW1.DE vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW1.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW1.DE и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXW1.DEVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.76

-0.56

Корреляция

Корреляция между EXW1.DE и VUAA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW1.DE и VUAA.L

Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		2.50%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXW1.DE и VUAA.L

Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXW1.DEVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-34.05%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.33%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.36%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.72%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-5.20%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.89%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW1.DE и VUAA.L

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXW1.DEVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.62%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.11%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.06%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.89%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.91%

+0.24%