PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXW1.DE с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXW1.DE с MEUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).

EXW1.DE и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXW1.DE и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXW1.DE и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		-0.72%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%-3.08%30.12%-12.05%10.04%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		1.80%19.91%8.66%15.89%-9.94%24.68%-1.79%28.06%-10.71%10.88%
Разные валюты инструментов

EXW1.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXW1.DE показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции EXW1.DE превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.10% соответственно.

EXW1.DE

1 день
2.97%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.81%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.09%

MEUD.L

1 день
2.81%
1 месяц
-3.70%
С начала года
1.80%
6 месяцев
7.02%
1 год
14.12%
3 года*
12.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXW1.DE:
EXW1.DE с CSX5.LEXW1.DE с QDVX.DEEXW1.DE с IQQY.DEEXW1.DE с VUAA.LEXW1.DE с ITAEXW1.DE с SPYEXW1.DE с QDV5.DE
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Сравнение комиссий EXW1.DE и MEUD.L

EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXW1.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW1.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXW1.DEMEUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.96

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.51

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

5.52

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW1.DE vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW1.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW1.DE и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXW1.DEMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между EXW1.DE и MEUD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW1.DE и MEUD.L

Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		2.48%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXW1.DE и MEUD.L

Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и MEUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXW1.DEMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-28.57%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.53%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-17.09%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-28.57%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.13%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-4.18%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.73%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW1.DE и MEUD.L

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXW1.DEMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.01%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.14%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

14.65%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.25%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.66%

+2.49%