Сравнение EXW1.DE с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
EXW1.DE и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXW1.DE и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXW1.DE и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | -0.72% | 22.07% | 11.03% | 22.41% | -8.72% | 23.47% | -3.08% | 30.12% | -12.05% | 10.04% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 5.84% | 31.00% | 23.46% | 10.91% | 16.78% | 17.58% | -20.70% | 33.46% | -2.86% | 18.62% |
Разные валюты инструментов
EXW1.DE торгуется в EUR, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXW1.DE показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции EXW1.DE уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 10.09% против 15.41% соответственно.
EXW1.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.09%
ITA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXW1.DE и ITA
EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
EXW1.DE vs. ITA — Ранг доходности на риск
EXW1.DE
ITA
Сравнение EXW1.DE c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW1.DE | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.45 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.00 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.55 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 7.78 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW1.DE | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.45 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.52 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EXW1.DE и ITA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW1.DE и ITA
Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.48% | 2.42% | 2.85% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок EXW1.DE и ITA
Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки ITA в -54.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXW1.DE | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -59.72% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -15.82% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -18.72% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -51.00% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -11.38% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.45% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.20% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW1.DE и ITA
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) составляет 6.48%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXW1.DE | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.39% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 16.33% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 24.85% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.00% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 23.44% | -5.29% |