Сравнение EXW1.DE с IQQY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE).

EXW1.DE и IQQY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. IQQY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXW1.DE и IQQY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXW1.DE и IQQY.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	-1.31%	22.07%	11.03%	22.41%	-8.72%	23.47%	-3.08%	30.12%	-12.05%	10.04%
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	1.17%	20.51%	8.32%	15.43%	-9.13%	25.32%	-3.28%	27.76%	-10.88%	10.56%

Доходность по периодам

С начала года, EXW1.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у IQQY.DE с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции EXW1.DE превзошли акции IQQY.DE по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.96% соответственно.

EXW1.DE

1 день: -0.59%

1 месяц: -1.26%

С начала года: -1.31%

6 месяцев: 1.60%

1 год: 10.42%

3 года*: 12.96%

5 лет*: 10.71%

10 лет*: 9.99%

IQQY.DE

1 день: -0.16%

1 месяц: -1.03%

С начала года: 1.17%

6 месяцев: 5.64%

1 год: 13.77%

3 года*: 12.11%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 8.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EXW1.DE:

EXW1.DE с CSX5.L EXW1.DE с QDVX.DE EXW1.DE с VUAA.L EXW1.DE с MEUD.L EXW1.DE с ITA EXW1.DE с SPY EXW1.DE с QDV5.DE

Часто сравнивают с IQQY.DE:

IQQY.DE с VGEU.DE IQQY.DE с IBC3.DE IQQY.DE с IQQ0.DE IQQY.DE с EUEA.AS IQQY.DE с VERX.L IQQY.DE с SPY IQQY.DE с DAX

Сравнение комиссий EXW1.DE и IQQY.DE

EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQQY.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IQQY.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

EXW1.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXW1.DE vs. IQQY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXW1.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IQQY.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW1.DE c IQQY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXW1.DE	IQQY.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.60	0.92	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	1.25	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	1.77	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.97	7.08	-2.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW1.DE vs. IQQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW1.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IQQY.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW1.DE и IQQY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXW1.DE	IQQY.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60	0.92	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.69	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.57	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.31	-0.11

Корреляция

Корреляция между EXW1.DE и IQQY.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW1.DE и IQQY.DE

Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что сопоставимо с доходностью IQQY.DE в 2.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	2.50%	2.42%	2.85%	2.83%	2.73%	2.50%	1.97%	2.82%	3.18%	3.92%	3.29%	3.48%
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	2.52%	2.54%	2.88%	2.87%	2.92%	2.24%	2.06%	3.04%	3.26%	2.63%	2.85%	2.65%

Просадки

Сравнение просадок EXW1.DE и IQQY.DE

Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке IQQY.DE в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и IQQY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXW1.DE	IQQY.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.82%	-56.18%	-1.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.76%	-10.11%	-0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.32%	-19.30%	-4.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.49%	-35.47%	-3.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.55%	-5.53%	-2.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.82%	-10.84%	-4.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	2.38%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW1.DE и IQQY.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXW1.DE	IQQY.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.24%	5.64%	+0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.76%	9.05%	+1.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.19%	14.95%	+2.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.09%	14.04%	+3.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.15%	15.59%	+2.56%

Сравнение EXW1.DE с IQQY.DE

Доходность

Сравнение доходности EXW1.DE и IQQY.DE

Сравнение доходности по годам EXW1.DE и IQQY.DE

Доходность по периодам

EXW1.DE

IQQY.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXW1.DE и IQQY.DE

Доходность на риск

EXW1.DE vs. IQQY.DE — Ранг доходности на риск

EXW1.DE

IQQY.DE

Сравнение EXW1.DE c IQQY.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXW1.DE vs. IQQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW1.DE и IQQY.DE

Просадки

Сравнение просадок EXW1.DE и IQQY.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXW1.DE и IQQY.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)