Сравнение EXW1.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EXW1.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXW1.DE или SPY.
Основные характеристики
| EXW1.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.78% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 16.19% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.59% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.40% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 12.62% |
| Макс. просадка | -59.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.31% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между EXW1.DE и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXW1.DE и SPY
С начала года, EXW1.DE показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции EXW1.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.18% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXW1.DE и SPY
EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXW1.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW1.DE и SPY
Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.78% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% | 3.66% | 3.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXW1.DE и SPY
Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXW1.DE и SPY
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.