Сравнение EXW1.DE с QDV5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE).
EXW1.DE и QDV5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. QDV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXW1.DE или QDV5.DE.
Основные характеристики
| EXW1.DE | QDV5.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 14.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.65% | 25.63% |
| Дох-ть за 3 года | 6.75% | 8.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 6.80 | 10.77 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 16.19% |
| Макс. просадка | -57.82% | -41.06% |
| Текущая просадка | -3.69% | -7.06% |
Корреляция
Корреляция между EXW1.DE и QDV5.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXW1.DE и QDV5.DE
С начала года, EXW1.DE показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у QDV5.DE с доходностью 14.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXW1.DE и QDV5.DE
EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDV5.DE в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXW1.DE c QDV5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW1.DE и QDV5.DE
Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.80% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% | 3.66% | 3.93% |
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXW1.DE и QDV5.DE
Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки QDV5.DE в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и QDV5.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXW1.DE и QDV5.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDV5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.