Сравнение EXV9.DE с ^STOXX
EXV9.DE (iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)) is Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EXV9.DE returned 4.43%/yr vs 7.29%/yr for ^STOXX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXV9.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV9.DE показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции EXV9.DE уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.29% соответственно.
EXV9.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 7.46%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.43%
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение доходности по годам EXV9.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 5.58% | 6.01% | 13.75% | 21.47% | -13.38% | 0.14% | -15.38% | 24.00% | -15.86% | 15.07% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.00% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between EXV9.DE and ^STOXX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2005 г. | 0.65 |
The correlation between EXV9.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV9.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EXV9.DE
^STOXX
Сравнение EXV9.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV9.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.03 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 7.39 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV9.DE и ^STOXX
Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV9.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -60.54% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -9.56% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -16.56% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -22.55% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.23% | -35.55% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -14.58% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 2.61% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV9.DE и ^STOXX
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV9.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.83% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 10.30% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 12.18% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 14.20% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 15.21% | +9.03% |
Часто задаваемые вопросы
EXV9.DE and ^STOXX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV9.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор