Сравнение EXV9.DE с ^STOXX
EXV9.DE (iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)) is Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EXV9.DE returned 2.26%/yr vs 6.19%/yr for ^STOXX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXV9.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV9.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции EXV9.DE уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: 2.26% против 6.19% соответственно.
EXV9.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.26%
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам EXV9.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | -1.78% | 5.96% | 13.80% | 21.47% | -14.82% | 1.81% | -14.24% | 24.03% | -15.88% | 15.07% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 7.68% |
Correlation
The correlation between EXV9.DE and ^STOXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2002 г. | 0.51 |
The correlation between EXV9.DE and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV9.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EXV9.DE
^STOXX
Сравнение EXV9.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV9.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.37 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 4.91 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV9.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EXV9.DE и ^STOXX
Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV9.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -61.04% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -9.56% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -16.56% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -22.55% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.24% | -35.55% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.48% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -16.77% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.67% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV9.DE и ^STOXX
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV9.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.63% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 10.21% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 12.22% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 13.98% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 15.31% | +9.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXV9.DE and ^STOXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV9.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор