Сравнение EXV9.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EXV9.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXV9.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXV9.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | -8.56% | 5.96% | 13.80% | 21.47% | -14.82% | 1.81% | -14.24% | 24.03% | -15.88% | 15.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
EXV9.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV9.DE показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EXV9.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.74% против 14.00% соответственно.
EXV9.DE
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 1.74%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV9.DE и VOO
EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EXV9.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
EXV9.DE
VOO
Сравнение EXV9.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV9.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 3.01 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV9.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.85 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EXV9.DE и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV9.DE и VOO
Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 4.03% | 3.66% | 1.58% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 1.28% | 2.79% | 2.13% | 3.15% | 3.77% | 2.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EXV9.DE и VOO
Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXV9.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -33.99% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -8.90% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -24.52% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.24% | -33.99% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -5.44% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -3.72% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.57% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV9.DE и VOO
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXV9.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 4.36% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 9.85% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 20.48% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 16.70% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 18.56% | +6.28% |