PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV9.DE с IUSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV9.DE с IUSZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE).

EXV9.DE и IUSZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. IUSZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV9.DE и IUSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV9.DE и IUSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-8.56%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%24.03%-15.88%15.07%
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		5.05%16.47%9.79%9.07%-1.35%24.82%-15.69%25.38%-10.49%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, EXV9.DE показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у IUSZ.DE с доходностью 5.05%.

EXV9.DE

1 день
3.77%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-3.29%
1 год
11.25%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
1.74%

IUSZ.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.50%
С начала года
5.05%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.57%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с 36BB.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DEEXV9.DE с XUCD.DE
Часто сравнивают с IUSZ.DE:
IUSZ.DE с SCHDIUSZ.DE с VOOIUSZ.DE с QQQIUSZ.DE с VOIUSZ.DE с XMHQIUSZ.DE с ^GDAXIIUSZ.DE с VHYG.L

Сравнение комиссий EXV9.DE и IUSZ.DE

EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSZ.DE в 0.07%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EXV9.DE vs. IUSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IUSZ.DE
Ранг доходности на риск IUSZ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV9.DE c IUSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV9.DEIUSZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.01

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

6.09

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV9.DE vs. IUSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV9.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IUSZ.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV9.DE и IUSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV9.DEIUSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между EXV9.DE и IUSZ.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV9.DE и IUSZ.DE

Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как IUSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.03%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%
IUSZ.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.09%3.86%3.68%3.06%4.32%4.54%4.01%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV9.DE и IUSZ.DE

Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки IUSZ.DE в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и IUSZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV9.DEIUSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-40.31%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.55%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-17.24%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-4.26%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-5.29%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.63%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV9.DE и IUSZ.DE

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV9.DEIUSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

5.64%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

9.08%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

15.38%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

14.01%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

16.34%

+8.50%