PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV9.DE с 6TVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV9.DE с 6TVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE).

EXV9.DE и 6TVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. 6TVL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV9.DE и 6TVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV9.DE и 6TVL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-8.56%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%24.03%-15.88%15.07%
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist		-13.81%1.54%-4.24%21.08%-11.83%0.40%-15.62%20.36%-16.90%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, EXV9.DE показывает доходность -8.56%, что значительно выше, чем у 6TVL.DE с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции EXV9.DE превзошли акции 6TVL.DE по среднегодовой доходности: 1.74% против -1.60% соответственно.

EXV9.DE

1 день
3.77%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-3.29%
1 год
11.25%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
1.74%

6TVL.DE

1 день
2.79%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-13.81%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-9.15%
3 года*
-5.09%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
-1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с 36BB.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DEEXV9.DE с XUCD.DE
Часто сравнивают с 6TVL.DE:
6TVL.DE с 3SUE.DE6TVL.DE с EXH8.DE6TVL.DE с WELW.DE6TVL.DE с ZPDD.DE6TVL.DE с 7RIP.DE6TVL.DE с ZPDS.DE6TVL.DE с XUCS.DE

Сравнение комиссий EXV9.DE и 6TVL.DE

EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии 6TVL.DE в 0.30%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXV9.DE vs. 6TVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
6TVL.DE
Ранг доходности на риск 6TVL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVL.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV9.DE c 6TVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV9.DE6TVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.50

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

-0.59

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.49

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

-1.38

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV9.DE vs. 6TVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV9.DE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа 6TVL.DE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV9.DE и 6TVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV9.DE6TVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.50

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между EXV9.DE и 6TVL.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV9.DE и 6TVL.DE

Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности 6TVL.DE в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.03%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist		2.28%1.97%1.46%0.80%1.63%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV9.DE и 6TVL.DE

Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки 6TVL.DE в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и 6TVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV9.DE6TVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-55.51%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-18.82%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-40.56%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.24%

-55.51%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-28.14%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-13.19%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

6.63%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV9.DE и 6TVL.DE

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6TVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV9.DE6TVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.31%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

12.58%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.31%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

24.51%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

25.77%

-0.93%