PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV9.DE с 36BB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV9.DE с 36BB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE).

EXV9.DE и 36BB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. 36BB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Discretionary. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV9.DE и 36BB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV9.DE и 36BB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-8.56%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%7.95%
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-8.54%-5.30%22.34%32.38%-29.45%27.78%25.24%4.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV9.DE показывает доходность -8.56%, а 36BB.DE немного выше – -8.54%.

EXV9.DE

1 день
3.77%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-3.29%
1 год
11.25%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
1.74%

36BB.DE

1 день
2.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-1.68%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DEEXV9.DE с XUCD.DE
Часто сравнивают с 36BB.DE:
36BB.DE с XDWC.DE36BB.DE с EXH8.DE36BB.DE с 3SUE.DE36BB.DE с WELW.DE36BB.DE с ZPDD.DE36BB.DE с WELM.DE36BB.DE с XUCS.DE

Сравнение комиссий EXV9.DE и 36BB.DE

EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии 36BB.DE в 0.18%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

EXV9.DE vs. 36BB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
36BB.DE
Ранг доходности на риск 36BB.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV9.DE c 36BB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV9.DE36BB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.08

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.03

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.10

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

-0.30

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV9.DE vs. 36BB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV9.DE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа 36BB.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV9.DE и 36BB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV9.DE36BB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между EXV9.DE и 36BB.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV9.DE и 36BB.DE

Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности 36BB.DE в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.03%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%
36BB.DE
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.97%0.89%1.01%0.99%1.43%0.77%1.30%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV9.DE и 36BB.DE

Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки 36BB.DE в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и 36BB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV9.DE36BB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-35.03%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.07%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-32.92%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-17.12%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-10.93%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.11%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV9.DE и 36BB.DE

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD Dist (36BB.DE) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV9.DE36BB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.95%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

12.44%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

20.78%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

19.33%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

20.90%

+3.94%