PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV9.DE с SC0R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV9.DE с SC0R.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE).

EXV9.DE и SC0R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SC0R.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV9.DE и SC0R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV9.DE и SC0R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-8.56%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%24.03%-15.88%15.07%
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF		-8.69%6.02%14.47%24.44%-14.51%6.20%-13.70%23.30%-14.12%19.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV9.DE показывает доходность -8.56%, а SC0R.DE немного ниже – -8.69%. За последние 10 лет акции EXV9.DE уступали акциям SC0R.DE по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.93% соответственно.

EXV9.DE

1 день
3.77%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-3.29%
1 год
11.25%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
1.74%

SC0R.DE

1 день
3.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-4.09%
1 год
11.07%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Invesco European Travel Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с 36BB.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DEEXV9.DE с XUCD.DE
Часто сравнивают с SC0R.DE:
SC0R.DE с WELW.DESC0R.DE с SPYC.DESC0R.DE с XUCD.DESC0R.DE с WELJ.DESC0R.DE с EXV5.DESC0R.DE с 7RIP.DESC0R.DE с 3SUE.DE

Сравнение комиссий EXV9.DE и SC0R.DE

EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC0R.DE в 0.20%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXV9.DE vs. SC0R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SC0R.DE
Ранг доходности на риск SC0R.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0R.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0R.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0R.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV9.DE c SC0R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV9.DESC0R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.51

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.72

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

1.98

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV9.DE vs. SC0R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV9.DE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0R.DE равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV9.DE и SC0R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV9.DESC0R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.14

Корреляция

Корреляция между EXV9.DE и SC0R.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV9.DE и SC0R.DE

Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как SC0R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.03%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%
SC0R.DE
Invesco European Travel Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV9.DE и SC0R.DE

Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки SC0R.DE в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и SC0R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV9.DESC0R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-55.64%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.20%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-39.40%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.24%

-55.64%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-10.20%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-10.41%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.19%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV9.DE и SC0R.DE

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) имеют волатильность 8.25% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV9.DESC0R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.15%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.41%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

21.43%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

23.71%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

24.67%

+0.17%