PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV9.DE с XUCD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV9.DE с XUCD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE).

EXV9.DE и XUCD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV9.DE и XUCD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV9.DE и XUCD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-9.26%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%24.03%-15.88%7.43%
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-8.12%-5.02%38.90%39.32%-34.77%32.20%37.39%32.43%4.13%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, EXV9.DE показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у XUCD.DE с доходностью -8.12%.

EXV9.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-4.31%
1 год
9.73%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
1.60%

XUCD.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.12%
1 год
3.52%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с 36BB.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DE
Часто сравнивают с XUCD.DE:
XUCD.DE с FDNU.LXUCD.DE с WELM.DEXUCD.DE с SC0R.DEXUCD.DE с ZPDD.DEXUCD.DE с 7RIP.DEXUCD.DE с WELW.DEXUCD.DE с 36BB.DE

Сравнение комиссий EXV9.DE и XUCD.DE

EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

EXV9.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XUCD.DE
Ранг доходности на риск XUCD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCD.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCD.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV9.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV9.DEXUCD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.16

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.38

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.76

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

2.18

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV9.DE vs. XUCD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV9.DE на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа XUCD.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV9.DE и XUCD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV9.DEXUCD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Корреляция

Корреляция между EXV9.DE и XUCD.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV9.DE и XUCD.DE

Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности XUCD.DE в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.06%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%
XUCD.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.46%0.40%0.90%0.91%0.35%0.59%0.81%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV9.DE и XUCD.DE

Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и XUCD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV9.DEXUCD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-38.43%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.88%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-38.43%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-16.97%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-10.09%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV9.DE и XUCD.DE

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV9.DEXUCD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.31%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

13.16%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

22.37%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

21.96%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

21.94%

+2.90%