Сравнение EXSG.DE с FAAR
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EXSG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. EXSG.DE is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 4.84%/yr for FAAR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и FAAR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSG.DE торгуется в EUR, в то время как FAAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 26.04%. За последние 10 лет акции EXSG.DE превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 7.41% против 4.84% соответственно.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
FAAR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 26.04%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.46% | 23.87% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 26.04% | -4.76% | 12.96% | -8.46% | 16.98% | 20.75% | -0.35% | 0.95% | -4.90% | -7.90% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and FAAR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.00 |
The correlation between EXSG.DE and FAAR shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. FAAR — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
FAAR
Сравнение EXSG.DE c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 5.96 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 15.81 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и FAAR
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки FAAR в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -22.43% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -6.15% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -18.12% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -22.43% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -22.43% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.89% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -10.00% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.31% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и FAAR
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.53% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 11.13% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 15.69% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.42% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.68% | +4.04% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и FAAR
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и FAAR
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности FAAR в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.31% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and FAAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSG.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSG.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
EXSG.DE is categorized as Europe Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор