Сравнение EXSG.DE с FGQD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L).
EXSG.DE и FGQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и FGQD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и FGQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 1.43% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.33% | 23.69% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 5.21% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 2.18% | 5.95% | 18.67% | 13.87% | -5.39% | 31.84% | 0.64% | 31.71% | -3.53% | 3.66% |
Разные валюты инструментов
EXSG.DE торгуется в EUR, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FGQD.L с доходностью 2.18%.
EXSG.DE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.25%
FGQD.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSG.DE и FGQD.L
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FGQD.L в 0.40%.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
FGQD.L
Сравнение EXSG.DE c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | FGQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.91 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.62 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 6.62 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.91 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EXSG.DE и FGQD.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и FGQD.L
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FGQD.L в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.41% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.92% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.81% | 1.87% | 2.31% | 2.78% | 2.69% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и FGQD.L
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки FGQD.L в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и FGQD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSG.DE | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -26.43% | -44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.57% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -16.90% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.12% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -2.94% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.77% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и FGQD.L
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | FGQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.78% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.65% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 14.88% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 13.06% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.62% | +2.12% |