PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSG.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSG.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).

EXSG.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSG.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSG.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		1.45%43.07%7.93%4.12%-13.33%23.69%-18.07%22.83%-11.04%10.11%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, EXSG.DE показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.88% соответственно.

EXSG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.45%
6 месяцев
7.50%
1 год
23.04%
3 года*
18.75%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.24%

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXSG.DE:
EXSG.DE с SELD.DEEXSG.DE с SPYEXSG.DE с SPYDEXSG.DE с FGQD.LEXSG.DE с TDIVEXSG.DE с HDVEXSG.DE с VYM
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.LEXSH.DE с VYM

Сравнение комиссий EXSG.DE и EXSH.DE

И EXSG.DE, и EXSH.DE имеют комиссию равную 0.32%.

EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXSG.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSG.DE
Ранг доходности на риск EXSG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSG.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSG.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSG.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSG.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSG.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSG.DEEXSH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.08

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.56

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

5.18

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

17.40

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSG.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSG.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSH.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSG.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSG.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.08

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Корреляция

Корреляция между EXSG.DE и EXSH.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSG.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.41%4.47%5.94%5.72%5.29%3.92%3.22%4.60%5.06%7.36%4.78%4.24%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок EXSG.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, примерно равная максимальной просадке EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и EXSH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSG.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.80%

-70.20%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-10.09%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-22.98%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-40.34%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.28%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-22.31%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.98%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSG.DE и EXSH.DE

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеют волатильность 4.95% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSG.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.87%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

14.66%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.48%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.14%

+0.60%