Сравнение EXSG.DE с TDIV
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - EXSG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 18.21%/yr for TDIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и TDIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSG.DE торгуется в EUR, в то время как TDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 7.41% против 18.21% соответственно.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
TDIV
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.46% | 23.87% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 23.53% | 10.41% | 32.65% | 32.61% | -17.30% | 39.17% | 7.86% | 36.28% | 1.36% | 6.96% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and TDIV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between EXSG.DE and TDIV shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. TDIV — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
TDIV
Сравнение EXSG.DE c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.26 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 11.02 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и TDIV
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки TDIV в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -33.35% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -9.62% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -26.94% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -26.94% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -33.35% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -8.01% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -5.05% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.71% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и TDIV
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) составляет 3.34%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 8.91% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 14.62% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 19.22% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 20.45% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.25% | -3.53% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и TDIV
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и TDIV
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TDIV в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and TDIV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSG.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSG.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.
EXSG.DE is categorized as Europe Equities, while TDIV is Technology Equities. EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор