PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXSG.DE с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXSG.DE и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSG.DE и TDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
1.45%43.07%7.93%4.12%-13.33%23.69%-18.07%22.83%-11.04%10.11%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
-0.37%10.41%32.65%32.61%-17.30%39.17%7.86%36.28%1.36%6.96%
Разные валюты инструментов

EXSG.DE торгуется в EUR, в то время как TDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSG.DE показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 7.24% против 15.72% соответственно.


EXSG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.45%
6 месяцев
7.50%
1 год
23.04%
3 года*
18.75%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.24%

TDIV

1 день
0.91%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-2.99%
1 год
21.41%
3 года*
20.14%
5 лет*
14.10%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Сравнение комиссий EXSG.DE и TDIV

EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.


Доходность на риск

EXSG.DE vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSG.DE
Ранг доходности на риск EXSG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSG.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSG.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSG.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSG.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSG.DE c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXSG.DETDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.85

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.31

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.50

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

4.74

+5.23

EXSG.DE vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSG.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSG.DE и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXSG.DETDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.85

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.76

-0.51

Корреляция

Корреляция между EXSG.DE и TDIV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSG.DE и TDIV

Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TDIV в 1.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.41%4.47%5.94%5.72%5.29%3.92%3.22%4.60%5.06%7.36%4.78%4.24%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EXSG.DE и TDIV

Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки TDIV в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и TDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


EXSG.DETDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.80%

-31.97%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-10.74%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-31.97%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-31.97%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-7.09%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-4.88%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.83%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSG.DE и TDIV

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 4.95% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXSG.DETDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.75%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

25.40%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

20.08%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.11%

-3.37%